強気と弱気市場での設定

前回のブログで、アービトラージを実行する際に初期のコイン数がずれるの理由について述べました。リープオーダーが多いほど、元々の残高から外れるすることが多くなります。リープオーダーとは、片方の取引が完了したことを意味し、反対側のオーダーは約定待ちの状況です。

強気市場では、流動性が高い場合、買いと売りオーダーを約定する可能性が高くなります。したがって、利益を獲得することができます。しかし、弱気相場では、投資家は売りと買いすることに慎重であるため、買いまたは売りのどちらかで約定される可能性は比較的低くなります。この期間では、リープオーダー数も多い場合がなります。

それを避けるための最善の方法とは?

下記の例で説明しましょう
総資産:1 BTCと20 ETH

強気市場では、次のように設定します。
=> 最大サイズ= 2 ETH(ETHポジションの10%)
=> スプレッド= 0.80%

最大サイズを大きく設定する主な目的は、買いと売りを約定するのが比較的約定しやすく、大きな利益を獲得することができるでしょう。また、強気相場では、スプレッドは弱気相場よりも広くなる傾向があります。高いスプレッドを設定すると、各裁定取引の利益を最大にすることを可能にするでしょう。

弱気市場では、次のように設定します。
⇒ 最大サイズ= 0.5 ETH(ETHポジションの2.5%)
⇒ スプレッド= 0.40%

リープオーダーが多いためにスタートポジションから外れるリスクを減らすため、最大サイズを小さく設定しました。また、弱気相場ではスプレッドが狭くなる傾向があるため、スプレッドを低く設定します。可能であれば0.40%より低く設定しません。何でならば、裁定取引で得られるの小さい利益よりも、高いのマーケットリスクを回避するためです。

最後、あんまりも最初ポジションと外れたの場合、週に2回くらいの買い戻すたや売るすることが大事です。

注:これは個人的な経験です。あくまで参考用です。

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *