裁定取引オーダー順番を調整

最近、8/23にBitbankとBinance間、こな裁定取引のシナリオを見ました。シナリオは次のとおりです。

BitbankでAPIから返された買いの入札価格は0.00708xxがあって、BinanceやBittrexなどの他の取引所の平均価格は0.00721xxxでしたが、2つのスプレッドの差が1.8%利益取れるの意味です。

裁定戦略の観点からみると、利益を獲得する良い機会のようですね。したがって、ボットエンジンが次の通りを実行します。

1.売り注文をBinanceに発注する
2.売り側は完了してから、買いをBitbankに発注して、利益を獲得つもりです。

しかし、今回の裁定取引は売り買いはすべて完了しませんでした。 Bitbankでの買いは約定しなかったため、リープオーダーになった。

実際に調べたら、Bitbankの歩み値を見て、0.00708xxの価格で約定してたの取引がなかった。Bitbankのチャートに表示された画面にも、0.00708xxという約定の価格はどこでも表示されませんでした。

何で0.00708xx板をAPIから返されたと不思議でした。可能性としては、他の取引ボットで、ミリ秒単位で0.00708xxという低い指値を出したり、キャンセルしたりと繰り返ししてました。ちょどその時に、システムがこの板を取れましてスプレッドを計算しました。裁定取引機会が存在するかどうかを判断して発注出しました。

このシナリオを回避する最良の方法とは?
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取引所からの価格板を確認する方法はないので、裁定ロジックを少し調整が必要と思います。

「各取引所でのスプレッドを確認しながら、どちらが先に発注するかと判断するのことです。スプレッドが大きや取引量が少ないの取引所は先にオーダーをだして、約定すれば、次の取引所にも約定の可能性が高くなる。」

先ほどのシナリオの場合は、Bitbankのスプレッドの方が大きい:

1.買い注文をBitbankに発注する
2.買い側は完了してから、売りをBinanceに発注して、利益を獲得。
3.買い側は完了しなかったら、Bitbankのオーダーをキャンセルして、それでおわり。

 

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